Por padrão no Windows Server o Internet explorer vem bloqueado a função que permite fazer downloads, para liberar é bem fácil vamos la.
Abra o Internet Explorer e vá até Opções de internet :
Ira abrir a caixa de opções, você vai selecionar a opção "Security" e depois "Custom level"
Então basta selecionar a caixa "Downloads : file download" como Enable :
Pronto, clique em OK e depois OK novamente e ja poderá realizar seus downloads